ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ

Проблема анализа стабильности в недалеком прошлом мало вол­новала экономическую науку в нашей стране. Экономика была устойчи­вой хотя и малоэффективной. Резкий переход от директивного управле­ния к рыночному регулированию вместе с рядом неблагоприятных фак­торов создали ситуацию, которая мировой экономической наукой пока не изучена. Отсутствие готовых рецептов и теоретически обоснованных рекомендаций ориентирует экономику на функционирование в экспери­ментальном режиме. Это требует детального изучения тех процессов, от которых в наибольшей степени зависит успешное развитие экономики.

Известно, что важнейшим условием стабилизации экономики пере­ходного периода является формирование рациональной системы цен. В процессе формирования такой системы происходит естественное (в ре­зультате действия рыночных механизмов) и целенаправленное (в ре­зультате государственного регулирования) изменение цен. Чтобы понять имеем ли мы дело с процессами, в которых преобладают стабилизи­рующие факторы или дестабилизирующие, необходимо подвергнуть изучению характер этих изменений. В качестве инструмента для про­ведения подобного анализа можно использовать эконометрические ме­тоды и модели, уделив при этом особое внимание адаптивному подходу.

Базой для построения эконометрических моделей служит экономи­ческая теория. Интерес к вопросам, затрагивающим проблему стабиль­ности, в литературе по рыночной экономике достаточно высок. Теорети­ческие аспекты анализа стабильности с помощью математических моде­лей с той или иной степенью подробности рассматривались, например, в [7, 47, 72, 77, 90, 106]. Однако, только основные принципы этих резуль­татов могут найти применение в прикладном анализе конкретных уcловийпереходной      экономики.     Результаты      такого      анализапозволяют судить об адекватности теории реальным ситуациям, порож­дают новые мысли и служат основой для выработки рекомендаций [86, 108], стимулируют создание новых подходов к решению задач регули­рования и стабилизации рыночных процессов [8,9].

Ниже подробно рассматривается применение адаптивного подхода в эконометрическом исследовании стабильности экономических процес­сов и на числовых примерах с использованием реальных данных иллю­стрируются его прикладные возможности.

Адаптивный подход в анализе стабильности экономических процессов

Самое простое объяснение рыночного механизма дает модель час­тичного равновесия, позволяющая изучать товарный рынок сам по себе без взаимосвязи с другими рынками (имеется в виду рынок труда и де­нежный рынок). Несмотря на простоту, модель позволяет получить дос­таточно полное представление о принципах взаимодействия основных параметров рынка — спроса, предложения и цены.

Формально эта модель записывается в виде функций спроса и пред­ложения, которые на небольшом промежутке времени можно считать линейными или линейными в логарифмахи условия равновесия

Относительно коэффициентов делается предположение, что   Ь[ < 0,

Ь" > 0, из которого следует, что с ростом цен спрос снижается, а пред­ложение растет. Кроме того, предполагается, что рынок работает в ре­жиме свободной конкуренции.

Условие равновесия (4.3) определяет точку пересечения этих функ­ций (Y,P), которую принято называть равновесной. Когда равновесие нарушается, то начинается процесс выравнивания спроса и предложе­ния. Регулятором этого выравнивания в рыночной экономике является цена. Модель частичного равновесия не позволяет увидеть динамику этого процесса, так как по своей сути она статическая. С ее помощью удается объяснить только равновесное состояние, в котором рынок на­ходится возможно лишь мгновение. Для изучения динамических эффек­тов статическую модель частичного равновесия необходимо трансфор­мировать в динамическую.

Эта трансформация осуществляется введением дополнительных предположений, лежащих в основе построения модели. Прежде всего будем считать, что равновесная точка (Y,P) может быть получена в ре­зультате статистических наблюдений. А поскольку такие наблюдения проводятся на некотором промежутке времени, то по результатам на­блюдений могут быть сформированы два временных ряда, из которых образуются пары (Yt,Pt). Таким образом, появляется возможность ис­следовать динамику равновесной точки.